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Brémaud, Pierre.

Markov chains : Gibbs fields, Monte Carlo simulation, and queues / Pierre Brémaud. - New York (USA) : Springer, c1999. - xviii, 444 p. : il. ; 24 cm.

Incluye bibliografía e indices

Preface * 1 Probability Review * 2 Discrete Time Markov Models * 3 Recurrence and Ergodicity * 4 Long Run Behavior * 5 Lyapunov Functions and Martingales * 6 Eigenvalues and Nonhomogeneous Markov Chains * 7 Gibbs Fields and Monte Carlo Simulation * 8 Continuous-Time Markov Models 9 Poisson Calculus and Queues * Appendix * Bibliography * Author Index * Subject Index

El objetivo principal de este libro es iniciar a los estudiantes en el arte del modelado estocástico. Sin embargo, está motivada por las aplicaciones importantes y lleva progresivamente al alumno en las fronteras de la investigación contemporánea. Los ejemplos son de una amplia gama de dominios, incluyendo la investigación de operaciones e ingeniería eléctrica. Los investigadores y los estudiantes en estas áreas, así como en la física, la biología y las ciencias sociales encontrarán en este libro de interés.

0387985093 (acidfree paper)


CADENAS DE MARKOV
PROCESOS ESTOCASTICOS

519.233 / B862m