Davidson, Russell
Econometric theory and methods Russell Davidson, James G. MacKinnon - New York: Oxford University Press; 2004. - XVIII, 750 p.: il., gráficas; 25 cm.
Incluye referencias bibliografícas e índice.
La teoría y métodos econométricos proporciona un tratamiento unificado de la teoría econométrica moderna y de los métodos econométricos prácticos. Se enfatiza el enfoque geométrico de los mínimos cuadrados, al igual que el método de los momentos, que se utiliza para motivar una amplia variedad de estimadores y pruebas. Métodos de simulación, incluyendo el bootstrap, se introducen temprano y se utilizan ampliamente.
El libro trata de un gran número de temas modernos. Además de las pruebas de bootstrap y Monte Carlo, se incluyen los estimadores de matriz de covarianza sándwich, regresiones artificiales, funciones de estimación y el método generalizado de momentos, inferencia indirecta y estimación del núcleo. Cada capítulo incorpora numerosos ejercicios, algunos teóricos, otros empíricos y muchos relacionados con la simulación.
Teoría Econométrica y Métodos está diseñado para comenzar cursos de posgrado. El libro es adecuado para cursos de uno y dos cursos en el máster o doctorado. nivel. También se puede usar en un curso de pregrado de fin de curso para estudiantes con suficientes antecedentes en matemáticas y estadística.
0195123727
ECONOMETRIA
MODELOS ECONOMÉTRICOS
330.18 / D281e
Econometric theory and methods Russell Davidson, James G. MacKinnon - New York: Oxford University Press; 2004. - XVIII, 750 p.: il., gráficas; 25 cm.
Incluye referencias bibliografícas e índice.
La teoría y métodos econométricos proporciona un tratamiento unificado de la teoría econométrica moderna y de los métodos econométricos prácticos. Se enfatiza el enfoque geométrico de los mínimos cuadrados, al igual que el método de los momentos, que se utiliza para motivar una amplia variedad de estimadores y pruebas. Métodos de simulación, incluyendo el bootstrap, se introducen temprano y se utilizan ampliamente.
El libro trata de un gran número de temas modernos. Además de las pruebas de bootstrap y Monte Carlo, se incluyen los estimadores de matriz de covarianza sándwich, regresiones artificiales, funciones de estimación y el método generalizado de momentos, inferencia indirecta y estimación del núcleo. Cada capítulo incorpora numerosos ejercicios, algunos teóricos, otros empíricos y muchos relacionados con la simulación.
Teoría Econométrica y Métodos está diseñado para comenzar cursos de posgrado. El libro es adecuado para cursos de uno y dos cursos en el máster o doctorado. nivel. También se puede usar en un curso de pregrado de fin de curso para estudiantes con suficientes antecedentes en matemáticas y estadística.
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MODELOS ECONOMÉTRICOS
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