Juselius, Katarina.
The cointegrated VAR model : methodology and applications / Katarina Juselius. - Oxford : New York : Oxford University Press, 2006. - XX, 457 p. : il. ; 26 cm.
Incluye referencias bibliográficas
Este texto valiosa Proporciona una completa introducción a la modelización VAR y cómo se puede aplicar. En particular, el autor se centra en las propiedades del modelo VAR cointegradas y sus implicaciones para la inferencia Macroeconómico Cuando los datos son no estacionarias. El texto ofrece una serie de
Miradas en torno a los vínculos entre la modelización econométrica estadística y la teoría económica y da un tratamiento minucioso de identificación de largo plazo y la estructura de corto plazo, así como de las tendencias estocásticas comunes y las funciones de impulso respuesta, y la disponibilidad para cada caso de ilustraciones
aplicabilidad.
Este libro presenta los principales ingredientes de la Escuela de Copenhague de series de tiempo Econometría y un marco transparente y coherente. La característica distintiva de esta escuela es que Econométrica Teoría y aplicaciones han sido desarrolladas y una estrecha cooperación. El principio rector es tan bueno
Los estudios econométricos podrán traerse la econometría, las instituciones y la economía en serio. El autor utiliza un único conjunto de datos durante la mayor parte del libro para guiar al lector a través de la Teoría Econométrica también al tiempo que revela las implicaciones para el modelo económico subyacente. Esto garanti prueba completa
Comprender el libro concluye con la introducción de dos nuevos conjuntos de datos que combinan los lectores la comprensión de la Teoría Econométrica y modelos económicos, con la realidad económica.
0199285675 (pbk.) 9780199285679 (pbk.) 0199285667 (hbk.) 9780199285662 (hbk.)
MODELOS ECONOMÉTRICOS
ESTADÍSTICA
VECTORES
330.0151563 / J961c
The cointegrated VAR model : methodology and applications / Katarina Juselius. - Oxford : New York : Oxford University Press, 2006. - XX, 457 p. : il. ; 26 cm.
Incluye referencias bibliográficas
Este texto valiosa Proporciona una completa introducción a la modelización VAR y cómo se puede aplicar. En particular, el autor se centra en las propiedades del modelo VAR cointegradas y sus implicaciones para la inferencia Macroeconómico Cuando los datos son no estacionarias. El texto ofrece una serie de
Miradas en torno a los vínculos entre la modelización econométrica estadística y la teoría económica y da un tratamiento minucioso de identificación de largo plazo y la estructura de corto plazo, así como de las tendencias estocásticas comunes y las funciones de impulso respuesta, y la disponibilidad para cada caso de ilustraciones
aplicabilidad.
Este libro presenta los principales ingredientes de la Escuela de Copenhague de series de tiempo Econometría y un marco transparente y coherente. La característica distintiva de esta escuela es que Econométrica Teoría y aplicaciones han sido desarrolladas y una estrecha cooperación. El principio rector es tan bueno
Los estudios econométricos podrán traerse la econometría, las instituciones y la economía en serio. El autor utiliza un único conjunto de datos durante la mayor parte del libro para guiar al lector a través de la Teoría Econométrica también al tiempo que revela las implicaciones para el modelo económico subyacente. Esto garanti prueba completa
Comprender el libro concluye con la introducción de dos nuevos conjuntos de datos que combinan los lectores la comprensión de la Teoría Econométrica y modelos económicos, con la realidad económica.
0199285675 (pbk.) 9780199285679 (pbk.) 0199285667 (hbk.) 9780199285662 (hbk.)
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