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González Moreno, Andrea del Rocío.

Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia : Andrea del Rocío González Moreno. [Recurso Electrónico] / - Bogotá (Colombia) : Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2019. - 547 p.aginas. gráficos.

Tesis ( Matemático)

Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.

Subjects--Topical Terms:
VALOR EN RIESGO
CÓPULAS
SERIES DE TIEMPO
TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS

Dewey Class. No.: 510 / G643m Ts