Una introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos / (Registro nro. 17536)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 03033nam a2200217 4500 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| DESCRIPCIÓN FÍSICA | ta |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 150410e2013 ck ad|||r|||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9789588722405 |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de edición DEWEY | 23 |
| Número de clasificación Decimal | 513.93 |
| Número de documento (Cutter) | M827i |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Mora Valencia, Andrés |
| 9 (RLIN) | 1829 |
| 245 04 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Una introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Andrés Mora Valencia |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Colombia : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | CESA, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2013 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 80 p. : |
| Otros detalles físicos | il. Gráficas ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | Introducción <br/><br/>Capítulo 0<br/>Procesos estocásticos <br/><br/>Introducción <br/>Notas y comentarios <br/><br/>Capítulo 1<br/>Esperanza condicional <br/><br/>Distribuciones marginales de probabilidad <br/>Notas y comentarios <br/>Propiedades de la esperanza condicional <br/>Aplicación de la esperanza condicional <br/>Notas y comentarios <br/><br/>Capítulo 2<br/>Martingalas en tiempo discreto <br/><br/>Sucesión de variables aleatorias <br/>Trayectoria (Sample path) <br/>Martingala (Martingale) <br/>Definición de martingala <br/>Probabilidad neutral al riesgo <br/>Un ejemplo simple de un mercado financiero <br/>Valorando sin arbitraje <br/>Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) <br/>Activo contingente <br/>Derivado <br/>Mercado completo <br/>Regla de valoración neutral al riesgo <br/>Tiempos de parada (Stopping time) <br/>Tiempo de parada: <br/>Una aplicación a riesgo de crédito <br/><br/>Capítulo 3<br/>Movimiento Browniano <br/><br/>De caminata aleatoria a mb <br/>Movimiento browniano <br/>Propiedades del mb <br/>Variación cuadrática o segunda variación <br/><br/>Capítulo 4<br/>Introducción al Cálculo Estocástico <br/><br/>Integral de Itô<br/>Propiedades de la integral de Itô <br/>Lema de Itô <br/>Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes <br/>Notas y comentarios <br/><br/>Bibliografía |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Este texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. <br/><br/>Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos. |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INVERSIONES (MATEMÁTICAS) |
| 9 (RLIN) | 1831 |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 7299 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INTERES |
| 650 ## - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| 9 (RLIN) | 1830 |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MATEMÁTICAS FINANCIERAS |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | |
| Koha tipo de item | LIBRO - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Localización permanente | Localización actual | Localización en estanterías | Fecha adquisición | Proveedor | Forma de Adq | Precio normal de compra | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de ejemplar | Propiedades de Préstamo KOHA | Código de colección | Fecha de Descarte | Programa Académico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo Normal | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras | Fondo general | 2015-04-10 | CESA | Donación | 0.00 | Ej. 1 | 1 | 513.93 M827i | 023884 | 2015-10-27 | 2015-10-21 | 1 | LIBRO - MATERIAL GENERAL | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 2015-04-10 | Departamento de Matemáticas |
AK. 45 No. 205 - 59, Autopista Norte.
PBX: +60(1) 668 3600 - Bogotá.