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Stochastic multi-stage optimization : at the crossroads between discrete time stochastic control and stochastic programming / Pierre Carpentier ... [et. al]

Contributor(s): Carpentier, Pierre | Chancelier, Jean-Philippe | Cohen, Guy | De Lara, Michel.
Material type: materialTypeLabelBookSeries: Publisher: New York, NY (USA) : Springer, 2015Description: XVII, 362 p. : il., gráficas ; 24 cm.ISBN: 9783319181370; 3319181378; 9783319181387; 3319181386.Subject(s): OPTIMIZACIÓN | MATEMÁTICAS | PROBABILIDADDDC classification: 519.62
Contents:
Issues and Problems in Decision Making Under Uncertainty Open-Loop Control: The Stochastic Gradient Method Tools for Information Handling Information and Stochastic Optimization Problems Optimality Conditions for Stochastic Optimal Control (SOC) Problems Discretization Methodology for Problems with Static Information Structure (SIS) Numerical Algorithms Convergence Issues in Stochastic Optimization Multi-Agent Decision Problems Dual Effect for Multi-Agent Stochastic Input-Output Systems
Summary: El objetivo de la presente volumen es la optimización estocástica de sistemas dinámicos en tiempo discreto, donde - al concentrarse en el papel de la información con respecto a los problemas de optimización - se discuten las cuestiones relacionadas discretización. Hay una creciente necesidad de hacer frente a la incertidumbre en las aplicaciones de optimización. Por ejemplo, la introducción masiva de las energías renovables en los sistemas de energía desafía las formas tradicionales de manejarlos. Este libro expone las herramientas básicas y avanzadas para manejar y numéricamente resolver estos problemas y por lo tanto es la construcción de un puente entre estocástico de programación y control estocástico. Está destinado a los lectores graduados y académicos en la optimización o el control estocástico, así como ingenieros con un fondo en matemáticas aplicadas.
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Item type Current location Collection Call number Vol info Copy number Status Date due Barcode Item holds
LIBRO - MATERIAL GENERAL LIBRO - MATERIAL GENERAL Biblioteca Jorge Álvarez Lleras
Fondo general
Colección General 519.62 S864 (Browse shelf) Ej. 1 1 Available 024951
Total holds: 0

Incluye bibliografía e indices

Issues and Problems in Decision Making Under Uncertainty
Open-Loop Control: The Stochastic Gradient Method
Tools for Information Handling
Information and Stochastic Optimization Problems
Optimality Conditions for Stochastic Optimal Control (SOC) Problems Discretization Methodology for Problems with Static Information Structure (SIS)
Numerical Algorithms
Convergence Issues in Stochastic Optimization Multi-Agent Decision Problems Dual Effect for Multi-Agent Stochastic Input-Output Systems

El objetivo de la presente volumen es la optimización estocástica de sistemas dinámicos en tiempo discreto, donde - al concentrarse en el papel de la información con respecto a los problemas de optimización - se discuten las cuestiones relacionadas discretización. Hay una creciente necesidad de hacer frente a la incertidumbre en las aplicaciones de optimización. Por ejemplo, la introducción masiva de las energías renovables en los sistemas de energía desafía las formas tradicionales de manejarlos. Este libro expone las herramientas básicas y avanzadas para manejar y numéricamente resolver estos problemas y por lo tanto es la construcción de un puente entre estocástico de programación y control estocástico. Está destinado a los lectores graduados y académicos en la optimización o el control estocástico, así como ingenieros con un fondo en matemáticas aplicadas.

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