Incluye indice y bibliografía

1. La geometría de mínimos cuadrados
2. Modelos de regresión lineal y no lineal de mínimos cuadrados
3. Inferencia en no lineales Modelos de Regresión
4. Introducción a la Teoría y Métodos asintótica
5. Métodos asintóticos y no lineal por mínimos cuadrados
6. La regresión de Gauss-Newton
7. Variables Instrumentales
8. El método de máxima verosimilitud
9. Máxima Verosimilitud y mínimos cuadrados generalizados
10. Correlación de serie
11. Pruebas basadas en la regresión de Gauss-Newton
12. Análisis de regresión de interpretación en llegar
13. Las Pruebas de hipótesis clásicas
14. La transformación de la variable dependiente
15. cualitativas y limitadas Variables dependientes
16. Heterocedasticidad y temas relacionados
17. El método generalizado de momentos
18. Modelos de ecuaciones simultáneas
19. Modelos de regresión para datos de series temporales
20. raíces unitarias y Cointegratiaon
21. Los experimentos de Monte Carlo
A. álgebra matricial
B. Resultados de la Teoría de la Probabilidad
referencias
Índice de autor
índice de materias

Ofreciendo una perspectiva teórica unificadora no está fácilmente disponible en cualquier otro texto, esta guía innovadora para la econometría utiliza argumentos geométricos simples para desarrollar la comprensión intuitiva de los estudiantes de los temas básicos y avanzados, haciendo hincapié en todas las aplicaciones prácticas de la teoría moderna y las técnicas no lineales de estimación. Un tema del texto es el uso de regresiones artificiales para la estimación, de referencia, y los ensayos de caracterización de los modelos no lineales, incluyendo pruebas de diagnóstico para el parámetro de la constancia, la correlación serial, heterocedasticidad, y otros tipos de errores de especificación. Explicando cómo se pueden obtener estimaciones y pruebas pueden ser llevadas a cabo, los autores van más allá de una mera descripción algebraica de uno que puede ser fácilmente traducido a los comandos de un paquete de software econométrico estándar. Con una gama sin precedentes de problemas con un énfasis constante en los que surgen en el trabajo aplicado, esta guía accesible y coherente a los temas más importantes en la econometría hoy en día es indispensable para los estudiantes avanzados de la econometría y estudiantes de estadística interesados ​​en regresión y temas relacionados. También se adaptará a la práctica de económetras que deseen actualizar sus conocimientos. Flexible diseñado para dar cabida a una variedad de niveles, que ofrece tanto la cobertura completa de los materiales y distintos capítulos básicos en áreas de interés especializado.