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Econometrics / Fumio Hayashi

By: Hayashi, Fumio
Material type: TextTextLanguage: English Publisher: Princeton, New Jersey : Woodstock, Oxford : Princeton University Press, 2000Description: XXIII, 683 p. : il., gráficos ; 26 cmISBN: 0691010188Subject(s): ECONOMETRIA | CORRELACIÓN (ESTADÍSTICA) | TEORÍA DE LA ESTIMACIÓN | MODELOS ECONOMÉTRICOSDDC classification: 330.18 Summary: Econometría tiene muchas características útiles y cubre todos los temas importantes en la econometría de una manera sucinta. Todas las técnicas de estimación que se podrían enseñar en un curso de posgrado de primer año, excepto la máxima verosimilitud, se tratan como casos especiales de GMM (métodos generalizados de momentos). Los estimadores de máxima verosimilitud para una variedad de modelos (como probit y tobit) se recogen en un capítulo aparte. Esta disposición permite a los estudiantes a aprender varias técnicas de estimación de una manera eficiente. Ocho de los diez capítulos incluyen una seria aplicación empírica extraída de la economía laboral, la organización industrial, las finanzas nacionales e internacionales y la macroeconomía. Estos ejercicios empíricos al final de cada capítulo proporcionan a los estudiantes una experiencia práctica aplicando las técnicas cubiertas en el capítulo. La exposición es rigurosa pero accesible a los estudiantes que tienen un conocimiento práctico de la álgebra lineal muy básica y la teoría de la probabilidad.
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LIBRO - MATERIAL GENERAL LIBRO - MATERIAL GENERAL Biblioteca Jorge Álvarez Lleras
Fondo general
Colección General 330.18 H323 (Browse shelf) Ej. 1 1 Available 027211
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330.122 C577m Las máquinas del tiempo y de la guerra : 330.126 T597e La economía del bien común/ 330.18 D281e Econometric theory and methods 330.18 H323 Econometrics / 330.182 A599m Modelos económicos : 330.861 A715e Estructura económica Colombiana / 330.9 Ag39e The economics of growth /

Incluye referencias bibliográficas e índice.

Econometría tiene muchas características útiles y cubre todos los temas importantes en la econometría de una manera sucinta. Todas las técnicas de estimación que se podrían enseñar en un curso de posgrado de primer año, excepto la máxima verosimilitud, se tratan como casos especiales de GMM (métodos generalizados de momentos). Los estimadores de máxima verosimilitud para una variedad de modelos (como probit y tobit) se recogen en un capítulo aparte. Esta disposición permite a los estudiantes a aprender varias técnicas de estimación de una manera eficiente. Ocho de los diez capítulos incluyen una seria aplicación empírica extraída de la economía laboral, la organización industrial, las finanzas nacionales e internacionales y la macroeconomía. Estos ejercicios empíricos al final de cada capítulo proporcionan a los estudiantes una experiencia práctica aplicando las técnicas cubiertas en el capítulo. La exposición es rigurosa pero accesible a los estudiantes que tienen un conocimiento práctico de la álgebra lineal muy básica y la teoría de la probabilidad.

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