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La volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia y su conexión con la tasa de interés doméstica y externa durante 2001-2019 : [Recurso Electrónico] / Cesar Camilo Gil Hernández.

By: Gil Hernández, Cesar Camilo.
Contributor(s): Perdomo Strauch, Álvaro Andrés [dir.].
Material type: materialTypeLabelComputer filePublisher: Bogotá (Colombia) : Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2019Description: 64 p. : gráf.Subject(s): TASA DE INTERÉS DOMESTICA -- COLOMBIA | VOLATILIDAD ECONÓMICA -- COLOMBIA | TASA DE INTERCAMBIO -- COLOMBIA | TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICASDDC classification: 338.98 Online resources: Click here to access online Dissertation note: Tesis ( Economista) Review: Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.
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TRABAJOS DE GRADO TRABAJOS DE GRADO Biblioteca Jorge Álvarez Lleras
Fondo general
338.98 G463v Ts (Browse shelf) Ej.1 1 Available D001408
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Tesis ( Economista)

Este trabajo busca analizar el impacto de las tasas de interés doméstica y externa sobre la volatilidad del tipo de cambio nominal en Colombia durante el período 2001-2019. A efectos de lograr este objetivo, se realiza una investigación descriptiva y se estiman algunos modelos de heterocedasticidad condicionada autorregresiva, de los cuales se concluye que la tasa cambiaria, además de ser volátil, responde asimétricamente a choques exógenos, y que el comportamiento del diferencial de tipos de interés es significativo en su determinación.

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