Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia : [Recurso Electrónico] / Andrea del Rocío González Moreno.
Tipo de material: Archivo de ordenadorEditor: Bogotá (Colombia) : Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2019Descripción: 547 p. : gráfTema(s): VALOR EN RIESGO | CÓPULAS | SERIES DE TIEMPO | TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICASClasificación CDD: 510 Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea Nota de disertación: Tesis ( Matemático) Revisión: Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.Tipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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TRABAJOS DE GRADO | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras Fondo general | 510 G643m Ts (Navegar estantería) | Ej.1 | 1 | Disponible | D001422 |
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Tesis ( Matemático)
Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.
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