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Metodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia : [Recurso Electrónico] / Andrea del Rocío González Moreno.

By: González Moreno, Andrea del Rocío.
Contributor(s): Ramírez Sepúlver, María Carolina [dir.].
Material type: materialTypeLabelComputer filePublisher: Bogotá (Colombia) : Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, 2019Description: 547 p. : gráf.Subject(s): VALOR EN RIESGO | CÓPULAS | SERIES DE TIEMPO | TESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICASDDC classification: 510 Online resources: Click here to access online Dissertation note: Tesis ( Matemático) Review: Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.
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TRABAJOS DE GRADO TRABAJOS DE GRADO Biblioteca Jorge Álvarez Lleras
Fondo general
510 G643m Ts (Browse shelf) Ej.1 1 Available D001422
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Tesis ( Matemático)

Este documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.

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