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Abraham Weishaus Ph.D., FSA, CFA, MAAA Abraham fue anteriormente actuario de informes financieros para Guardian Life Insurance Company. Se desempeñó en el Comité de Educación y Examen de la SOA durante 11 años. También impartió cursos de preparación para exámenes para la Actuarial Society of Greater New York (ASNY) durante 15 años y para CAMAR durante 6 años. Abe es actualmente profesor en la Universidad de Columbia e imparte cursos de preparación para exámenes en la Universidad de St. Johns. Ha sido autor de ASM durante más de 16 años y publica material para los exámenes P, MFE, MLC y C.

No se permite la reventa, el intercambio o cualquier otra violación de los derechos de autor. La infracción de los derechos de autor es una infracción del Código de conducta profesional de CAS y SOA y puede dar lugar a procedimientos disciplinarios.

Introducción a los derivados - Análisis de proyectos - Simulación de Monte Carlo - Hipótesis de mercados eficientes (EMH) - Teoría de carteras de varianza media - Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) - Costo de capital - Finanzas conductuales y modelos multifactoriales - Estructura de capital - El efecto de los impuestos sobre la estructura de capital - Otros factores que afectan la relación óptima deuda-capital - Financiamiento de capital - Financiamiento de deuda - Forwards - Variaciones en el concepto de forward - Opciones - Estrategias de opciones - Put- paridad call - Comparación de opciones - Árboles binomiales - Acciones, un período - Árboles binomiales - General - Árboles binomiales: comprensión del ejercicio temprano de opciones - Modelado de precios de acciones con la distribución Lognormal - La fórmula de Black-Scholes - La Foro de Black-Scholes: Griegos - Cobertura delta - Opciones asiáticas, de barrera y compuestas - Gap, intercambio,y otras opciones - Preguntas complementarias - Derivados - Opciones reales - Aplicaciones actuariales de opciones.

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