000			03033nam a2200217 4500
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008			150410e2013 ck ad|||r|||| 00| 0 spa d
020			_a9789588722405
082			_223 _a513.93 _bM827i
100	1		_aMora Valencia, Andrés _91829
245	0	4	_aUna introducción a las matemáticas financieras modernas para no matemáticos / _cAndrés Mora Valencia
260			_aColombia : _bCESA, _c2013
300			_a80 p. : _bil. Gráficas ; _c24 cm.
504			_aIncluye bibliografía
505			_aIntroducción Capítulo 0 Procesos estocásticos Introducción Notas y comentarios Capítulo 1 Esperanza condicional Distribuciones marginales de probabilidad Notas y comentarios Propiedades de la esperanza condicional Aplicación de la esperanza condicional Notas y comentarios Capítulo 2 Martingalas en tiempo discreto Sucesión de variables aleatorias Trayectoria (Sample path) Martingala (Martingale) Definición de martingala Probabilidad neutral al riesgo Un ejemplo simple de un mercado financiero Valorando sin arbitraje Teorema fundamental de valoración de activos (Fundamental theorem of Asset Pricing -FTAP) Activo contingente Derivado Mercado completo Regla de valoración neutral al riesgo Tiempos de parada (Stopping time) Tiempo de parada: Una aplicación a riesgo de crédito Capítulo 3 Movimiento Browniano De caminata aleatoria a mb Movimiento browniano Propiedades del mb Variación cuadrática o segunda variación Capítulo 4 Introducción al Cálculo Estocástico Integral de Itô Propiedades de la integral de Itô Lema de Itô Ecuación diferencial parcial de Black-Scholes Notas y comentarios Bibliografía
520			_aEste texto va dirigido en especial a aquellos estudiantes que no estén cursando o no hayan cursado las matemáticas como asignatura en el pregrado y quieran obtener los conocimientos básicos de las matemáticas financieras modernas; también va dirigido a los profesionales de la industria financiera que deseen adquirir un conocimiento teórico como soporte para su desarrollo en la práctica; de igual manera, para enfrentar el texto que el lector tiene en sus manos debe estar familiarizado con los conceptos básicos de un curso de probabilidad y estadística. Tanto el estudiante como el profesional, al momento de cursar una primera asignatura de valoración de derivados, se enfrentan con la conocida fórmula de Black-Scholes, A esta fórmula se puede acceder por varios caminos, y uno de los más utilizados es mediante el cálculo estocástico. En la revisión de la literatura se encuentran excelentes documentos que tratan el tema con un muy buen rigor matemático. Lo que este libro pretende es dar a conocer los resultados principales de las matemáticas financieras modernas, sin entrar en las demostraciones, pero brindando la intuición necesaria para comprenderlos.
650			_aINVERSIONES (MATEMÁTICAS) _91831
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