000			03454pam a2200253 a 4500
999			_c19448 _d19448
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082	0	0	_a330.015195 _220 _bD252e
100	1		_aDavidson, Russell. _937151
245	1	0	_aEstimation and inference in econometrics / _cRussell Davidson, James G. MacKinnon.
260			_aNew York: _bOxford University Press, _c1993.
300			_aXX, 875 p.: _bgráficas; _c25 cm.
504			_aIncluye indice y bibliografía
505			_a1. La geometría de mínimos cuadrados 2. Modelos de regresión lineal y no lineal de mínimos cuadrados 3. Inferencia en no lineales Modelos de Regresión 4. Introducción a la Teoría y Métodos asintótica 5. Métodos asintóticos y no lineal por mínimos cuadrados 6. La regresión de Gauss-Newton 7. Variables Instrumentales 8. El método de máxima verosimilitud 9. Máxima Verosimilitud y mínimos cuadrados generalizados 10. Correlación de serie 11. Pruebas basadas en la regresión de Gauss-Newton 12. Análisis de regresión de interpretación en llegar 13. Las Pruebas de hipótesis clásicas 14. La transformación de la variable dependiente 15. cualitativas y limitadas Variables dependientes 16. Heterocedasticidad y temas relacionados 17. El método generalizado de momentos 18. Modelos de ecuaciones simultáneas 19. Modelos de regresión para datos de series temporales 20. raíces unitarias y Cointegratiaon 21. Los experimentos de Monte Carlo A. álgebra matricial B. Resultados de la Teoría de la Probabilidad referencias Índice de autor índice de materias
520			_aOfreciendo una perspectiva teórica unificadora no está fácilmente disponible en cualquier otro texto, esta guía innovadora para la econometría utiliza argumentos geométricos simples para desarrollar la comprensión intuitiva de los estudiantes de los temas básicos y avanzados, haciendo hincapié en todas las aplicaciones prácticas de la teoría moderna y las técnicas no lineales de estimación. Un tema del texto es el uso de regresiones artificiales para la estimación, de referencia, y los ensayos de caracterización de los modelos no lineales, incluyendo pruebas de diagnóstico para el parámetro de la constancia, la correlación serial, heterocedasticidad, y otros tipos de errores de especificación. Explicando cómo se pueden obtener estimaciones y pruebas pueden ser llevadas a cabo, los autores van más allá de una mera descripción algebraica de uno que puede ser fácilmente traducido a los comandos de un paquete de software econométrico estándar. Con una gama sin precedentes de problemas con un énfasis constante en los que surgen en el trabajo aplicado, esta guía accesible y coherente a los temas más importantes en la econometría hoy en día es indispensable para los estudiantes avanzados de la econometría y estudiantes de estadística interesados ​​en regresión y temas relacionados. También se adaptará a la práctica de económetras que deseen actualizar sus conocimientos. Flexible diseñado para dar cabida a una variedad de niveles, que ofrece tanto la cobertura completa de los materiales y distintos capítulos básicos en áreas de interés especializado.
650		0	_aECONOMETRIA _95372
700	1		_aMacKinnon, James G., _937152
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