000			01866cam a2200241 a 4500
999			_c19936 _d19936
007			ta
008			060707t 2000njuad fr 001 0 eng d
020			_a0691010188
040			_aDLC _cDLC _dDLC _dCO-BoPUJ
041	0		_aeng
082	0	4	_a330.18 _bH323 _223
100	1		_aHayashi, Fumio _938349
245	1	0	_aEconometrics / _cFumio Hayashi
260			_aPrinceton, New Jersey : _aWoodstock, Oxford : _bPrinceton University Press, _c2000.
300			_aXXIII, 683 p. : _bil., gráficos ; _c26 cm.
504			_aIncluye referencias bibliográficas e índice.
520			_aEconometría tiene muchas características útiles y cubre todos los temas importantes en la econometría de una manera sucinta. Todas las técnicas de estimación que se podrían enseñar en un curso de posgrado de primer año, excepto la máxima verosimilitud, se tratan como casos especiales de GMM (métodos generalizados de momentos). Los estimadores de máxima verosimilitud para una variedad de modelos (como probit y tobit) se recogen en un capítulo aparte. Esta disposición permite a los estudiantes a aprender varias técnicas de estimación de una manera eficiente. Ocho de los diez capítulos incluyen una seria aplicación empírica extraída de la economía laboral, la organización industrial, las finanzas nacionales e internacionales y la macroeconomía. Estos ejercicios empíricos al final de cada capítulo proporcionan a los estudiantes una experiencia práctica aplicando las técnicas cubiertas en el capítulo. La exposición es rigurosa pero accesible a los estudiantes que tienen un conocimiento práctico de la álgebra lineal muy básica y la teoría de la probabilidad.
650		0	_aECONOMETRIA _95372
650		0	_924498 _aCORRELACIÓN (ESTADÍSTICA)
650		0	_aTEORÍA DE LA ESTIMACIÓN _94862
650		0	_aMODELOS ECONOMÉTRICOS _96121
942			_2ddc _cBK