000			01312nmm a2200229 a 4500
008			160202e2019 ck |||fq||d| 00| 0 spa d
082	0	4	_a510 _bG643m Ts _223
100	1		_aGonzález Moreno, Andrea del Rocío. _91493
245	1	3	_aMetodología para la estimación de la dependencia de las tasas de cambio en Colombia : _h[Recurso Electrónico] / _bAndrea del Rocío González Moreno.
260			_aBogotá (Colombia) : _bEscuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, _c2019.
300			_a547 p.aginas. _bgráficos.
502	1		_aTesis ( Matemático)
520	1		_aEste documento mide la dependencia de las tasas de cambio del dólar y del euro con respecto al peso colombiano y su pronóstico, para ello se utiliza la metodología de cópulas y de series de tiempo mediante un modelo GARCH y así se establece el valor en riesgo para un portafolio ficticio que tiene inversiones tanto en dólares como en euros y que varía su proporción de inversión en ambas monedas.
650		0	_aVALOR EN RIESGO _93445
650		0	_aCÓPULAS _939869
650		0	_aSERIES DE TIEMPO _95374
650		0	_aTESIS Y DISERTACIONES ACADÉMICAS _9931
700			_aRamírez Sepúlver, María Carolina _edirector. _922852
856			_uhttps://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/971
942			_2ddc _cTE
999			_c22037 _d22037