Stochastic multi-stage optimization : at the crossroads between discrete time stochastic control and stochastic programming /
Pierre Carpentier ... [et. al]
- New York, NY (USA) : Springer, 2015.
- XVII, 362 p. : il., gráficas ; 24 cm.
- Probability theory and stochastic modelling ; 75 .
Incluye bibliografía e indices
Issues and Problems in Decision Making Under Uncertainty
Open-Loop Control: The Stochastic Gradient Method
Tools for Information Handling
Information and Stochastic Optimization Problems
Optimality Conditions for Stochastic Optimal Control (SOC) Problems Discretization Methodology for Problems with Static Information Structure (SIS)
Numerical Algorithms
Convergence Issues in Stochastic Optimization Multi-Agent Decision Problems Dual Effect for Multi-Agent Stochastic Input-Output Systems
El objetivo de la presente volumen es la optimización estocástica de sistemas dinámicos en tiempo discreto, donde - al concentrarse en el papel de la información con respecto a los problemas de optimización - se discuten las cuestiones relacionadas discretización. Hay una creciente necesidad de hacer frente a la incertidumbre en las aplicaciones de optimización. Por ejemplo, la introducción masiva de las energías renovables en los sistemas de energía desafía las formas tradicionales de manejarlos. Este libro expone las herramientas básicas y avanzadas para manejar y numéricamente resolver estos problemas y por lo tanto es la construcción de un puente entre estocástico de programación y control estocástico. Está destinado a los lectores graduados y académicos en la optimización o el control estocástico, así como ingenieros con un fondo en matemáticas aplicadas.
9783319181370 3319181378 9783319181387 3319181386
OPTIMIZACIÓN
MATEMÁTICAS
PROBABILIDAD
519.62 / S864
Incluye bibliografía e indices
Issues and Problems in Decision Making Under Uncertainty
Open-Loop Control: The Stochastic Gradient Method
Tools for Information Handling
Information and Stochastic Optimization Problems
Optimality Conditions for Stochastic Optimal Control (SOC) Problems Discretization Methodology for Problems with Static Information Structure (SIS)
Numerical Algorithms
Convergence Issues in Stochastic Optimization Multi-Agent Decision Problems Dual Effect for Multi-Agent Stochastic Input-Output Systems
El objetivo de la presente volumen es la optimización estocástica de sistemas dinámicos en tiempo discreto, donde - al concentrarse en el papel de la información con respecto a los problemas de optimización - se discuten las cuestiones relacionadas discretización. Hay una creciente necesidad de hacer frente a la incertidumbre en las aplicaciones de optimización. Por ejemplo, la introducción masiva de las energías renovables en los sistemas de energía desafía las formas tradicionales de manejarlos. Este libro expone las herramientas básicas y avanzadas para manejar y numéricamente resolver estos problemas y por lo tanto es la construcción de un puente entre estocástico de programación y control estocástico. Está destinado a los lectores graduados y académicos en la optimización o el control estocástico, así como ingenieros con un fondo en matemáticas aplicadas.
9783319181370 3319181378 9783319181387 3319181386
OPTIMIZACIÓN
MATEMÁTICAS
PROBABILIDAD
519.62 / S864
AK. 45 No. 205 - 59, Autopista Norte.
PBX: +60(1) 668 3600 - Bogotá.