Weishaus, Abraham.
A/S/M : Exam IFM Study Manual / Abraham Weishaus. - 1st edition, 6 Printing - Greenland, NH : Actuarial Study Materials (A.S.M.), [2020] - xii, 709 pág : ill. ; 28 cm
Incluye índice Abraham Weishaus Ph.D., FSA, CFA, MAAA Abraham fue anteriormente actuario de informes financieros para Guardian Life Insurance Company. Se desempeñó en el Comité de Educación y Examen de la SOA durante 11 años. También impartió cursos de preparación para exámenes para la Actuarial Society of Greater New York (ASNY) durante 15 años y para CAMAR durante 6 años. Abe es actualmente profesor en la Universidad de Columbia e imparte cursos de preparación para exámenes en la Universidad de St. Johns. Ha sido autor de ASM durante más de 16 años y publica material para los exámenes P, MFE, MLC y C.
No se permite la reventa, el intercambio o cualquier otra violación de los derechos de autor. La infracción de los derechos de autor es una infracción del Código de conducta profesional de CAS y SOA y puede dar lugar a procedimientos disciplinarios.
Introducción a los derivados - Análisis de proyectos - Simulación de Monte Carlo - Hipótesis de mercados eficientes (EMH) - Teoría de carteras de varianza media - Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) - Costo de capital - Finanzas conductuales y modelos multifactoriales - Estructura de capital - El efecto de los impuestos sobre la estructura de capital - Otros factores que afectan la relación óptima deuda-capital - Financiamiento de capital - Financiamiento de deuda - Forwards - Variaciones en el concepto de forward - Opciones - Estrategias de opciones - Put- paridad call - Comparación de opciones - Árboles binomiales - Acciones, un período - Árboles binomiales - General - Árboles binomiales: comprensión del ejercicio temprano de opciones - Modelado de precios de acciones con la distribución Lognormal - La fórmula de Black-Scholes - La Foro de Black-Scholes: Griegos - Cobertura delta - Opciones asiáticas, de barrera y compuestas - Gap, intercambio,y otras opciones - Preguntas complementarias - Derivados - Opciones reales - Aplicaciones actuariales de opciones.
Este manual ofrece una cobertura completa del programa de estudios para el examen IFM. Esta Primera edición, Sexta impresión tiene más de 700 páginas y once exámenes de práctica originales de 30 preguntas con soluciones detalladas. Si bien este manual será adecuado para el examen IFM, se hace referencia a los libros de texto del programa de estudios en cada lección si desea utilizarlos.
Manual de estudio actualizado para corregir erratas y eliminar la sección que ya no está en el programa de estudios
9781647561802
CASUALTY ACTUARIAL SOCIETY --EXÁMENES--GUÍAS DE ESTUDIO
SOCIETY OF ACTUARIES--EXÁMENES--GUÍAS DE ESTUDIO
SEGUROS--MATEMÁTICAS --PREGUNTAS, ETC.
INVERSIONES --MATEMÁTICAS --PREGUNTAS, ETC.
510 / W427ex
A/S/M : Exam IFM Study Manual / Abraham Weishaus. - 1st edition, 6 Printing - Greenland, NH : Actuarial Study Materials (A.S.M.), [2020] - xii, 709 pág : ill. ; 28 cm
Incluye índice Abraham Weishaus Ph.D., FSA, CFA, MAAA Abraham fue anteriormente actuario de informes financieros para Guardian Life Insurance Company. Se desempeñó en el Comité de Educación y Examen de la SOA durante 11 años. También impartió cursos de preparación para exámenes para la Actuarial Society of Greater New York (ASNY) durante 15 años y para CAMAR durante 6 años. Abe es actualmente profesor en la Universidad de Columbia e imparte cursos de preparación para exámenes en la Universidad de St. Johns. Ha sido autor de ASM durante más de 16 años y publica material para los exámenes P, MFE, MLC y C.
No se permite la reventa, el intercambio o cualquier otra violación de los derechos de autor. La infracción de los derechos de autor es una infracción del Código de conducta profesional de CAS y SOA y puede dar lugar a procedimientos disciplinarios.
Introducción a los derivados - Análisis de proyectos - Simulación de Monte Carlo - Hipótesis de mercados eficientes (EMH) - Teoría de carteras de varianza media - Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) - Costo de capital - Finanzas conductuales y modelos multifactoriales - Estructura de capital - El efecto de los impuestos sobre la estructura de capital - Otros factores que afectan la relación óptima deuda-capital - Financiamiento de capital - Financiamiento de deuda - Forwards - Variaciones en el concepto de forward - Opciones - Estrategias de opciones - Put- paridad call - Comparación de opciones - Árboles binomiales - Acciones, un período - Árboles binomiales - General - Árboles binomiales: comprensión del ejercicio temprano de opciones - Modelado de precios de acciones con la distribución Lognormal - La fórmula de Black-Scholes - La Foro de Black-Scholes: Griegos - Cobertura delta - Opciones asiáticas, de barrera y compuestas - Gap, intercambio,y otras opciones - Preguntas complementarias - Derivados - Opciones reales - Aplicaciones actuariales de opciones.
Este manual ofrece una cobertura completa del programa de estudios para el examen IFM. Esta Primera edición, Sexta impresión tiene más de 700 páginas y once exámenes de práctica originales de 30 preguntas con soluciones detalladas. Si bien este manual será adecuado para el examen IFM, se hace referencia a los libros de texto del programa de estudios en cada lección si desea utilizarlos.
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