Non-life insurance pricing with generalized linear models / (Registro nro. 17979)
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| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| Campo de control de longitud fija | 09335cam a2200313 a 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| Campo de control | 16107623 |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| Campo de control | 20160212080101.0 |
| 007 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| DESCRIPCIÓN FÍSICA | ta |
| 008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| Campo de control de longitud fija | 100225s2010 gw a b 001 0 eng |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9783642107900 (pbk. : alk. paper) |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 3642107907 (pbk. : alk. paper) |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 9783642107917 (eisbn) |
| 020 ## - ISBN (INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER) | |
| ISBN | 3642107915 (eisbn) |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Agencia de catalogación original | UKM |
| Agencia que realiza la transcripción | UKM |
| Agencia que realiza la modificación | BTCTA |
| -- | YDXCP |
| -- | GWDNB |
| -- | BWX |
| -- | TEF |
| -- | DLC |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación Decimal | 368.011 |
| Número de edición DEWEY | 22 |
| Número de documento (Cutter) | O379n |
| 100 1# - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Ohlsson, Esbjørn. |
| 9 (RLIN) | 25667 |
| 245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
| Título | Non-life insurance pricing with generalized linear models / |
| Mención de responsabilidad, etc. | by Esbjørn Ohlsson, Bjørn Johansson. |
| 260 3# - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Heidelberg ; |
| -- | New York : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Springer, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2010. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | xiii, 174 p. : |
| Otros detalles físicos | il. ; |
| Dimensiones | 24 cm. |
| 490 0# - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | EAA lecture notes |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Bibliografía, etc. | Incluye bibliografías e indices |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO FORMATEADA | |
| Nota de contenido con formato preestablecido | 1 Non-Life Insurance Pricing ....................... 1<br/>1.1 Rating Factors and Key Ratios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2<br/>1.2 Basic Model Assumptions . . . ................... 6<br/>1.2.1 Means and Variances . ................... 8<br/>1.3 Multiplicative Models ........................ 9<br/>1.3.1 The Method of Marginal Totals . . . . . . . . . . . . . . . 11<br/>1.3.2 One Factor at a Time? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br/>Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br/>2 The Basics of Pricing with GLMs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br/>2.1 Exponential Dispersion Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br/>2.1.1 Probability Distribution of the Claim Frequency . . . . . . 18<br/>2.1.2 A Model for Claim Severity . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br/>2.1.3 Cumulant-Generating Function, Expectation and Variance . 21<br/>2.1.4 Tweedie Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br/>2.2 The Link Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br/>2.2.1 Canonical Link* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br/>2.3 Parameter Estimation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br/>2.3.1 The Multiplicative Poisson Model . . . . . . . . . . . . . . 30<br/>2.3.2 General Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br/>2.3.3 Multiplicative Gamma Model for Claim Severity . . . . . . 33<br/>2.3.4 Modeling the Pure Premium . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br/>2.4 Case Study: Motorcycle Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br/>Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37<br/>3 GLM Model Building . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39<br/>3.1 Hypothesis Testing and Estimation of φ . . . . . . . . . . . . . . . 39<br/>3.1.1 Pearson’s Chi-Square and the Estimation of φ . . . . . . . 42<br/>3.1.2 Testing Hierarchical Models . . . . . . . . . . . . . . . . . 43<br/>3.2 Confidence Intervals Based on Fisher Information . . . . . . . . . 44<br/>3.2.1 Fisher Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44<br/>3.2.2 Confidence Intervals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45<br/>3.2.3 Numerical Equation Solving* . . . . . . . . . . . . . . . . 49<br/>3.2.4 Do the ML Equations Really Give a Maximum?* . . . . . 50<br/>3.2.5 Asymptotic Normality of the ML Estimators* . . . . . . . 51<br/>3.3 Residuals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53<br/>3.4 Overdispersion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54<br/>3.5 Estimation Without Distributional Assumptions . . . . . . . . . . 58<br/>3.5.1 Estimating Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58<br/>3.5.2 The Overdispersed Poisson Model . . . . . . . . . . . . . 60<br/>3.5.3 Defining Deviances from Variance Functions* . . . . . . . 60<br/>3.6 Miscellanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br/>3.6.1 Model Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61<br/>3.6.2 Interaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62<br/>3.6.3 Offsets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br/>3.6.4 Polynomial Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br/>3.6.5 Large Claims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63<br/>3.6.6 Deductibles* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br/>3.6.7 Determining the Premium Level . . . . . . . . . . . . . . . 65<br/>3.7 Case Study: Model Selection in MC Insurance . . . . . . . . . . . 66<br/>Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66<br/>4 Multi-Level Factors and Credibility Theory . . . . . . . . . . . . . . 71<br/>4.1 The Bühlmann-Straub Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74<br/>4.1.1 Estimation of Variance Parameters . . . . . . . . . . . . . 78<br/>4.1.2 Comparison with Other Notation* . . . . . . . . . . . . . . 81<br/>4.2 Credibility Estimators in Multiplicative Models . . . . . . . . . . 81<br/>4.2.1 Estimation of Variance Parameters . . . . . . . . . . . . . 84<br/>4.2.2 The Backfitting Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84<br/>4.2.3 Application to Car Model Classification . . . . . . . . . . 86<br/>4.2.4 More than One MLF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87<br/>4.3 Exact Credibility* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89<br/>4.4 Hierarchical Credibility Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90<br/>4.4.1 Estimation of Variance Parameters . . . . . . . . . . . . . 94<br/>4.4.2 Car Model Classification, the Hierarchical Case . . . . . . 95<br/>4.5 Case Study: Bus Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96<br/>Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97<br/>5 Generalized Additive Models . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101<br/>5.1 Penalized Deviances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102<br/>5.2 Cubic Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br/>5.3 Estimation—One Rating Variable . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br/>5.3.1 Normal Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108<br/>5.3.2 Poisson Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110<br/>5.3.3 Gamma Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112<br/>5.4 Estimation—Several Rating Variables . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br/>5.4.1 Normal Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114<br/>5.4.2 Poisson Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br/>5.4.3 Gamma Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120<br/>5.5 Choosing the Smoothing Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br/>5.6 Interaction Between a Continuous and a Categorical Variable . . . 124<br/>5.7 Bivariate Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125<br/>5.7.1 Thin Plate Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126<br/>5.7.2 Estimation with Thin Plate Splines . . . . . . . . . . . . . 127<br/>5.8 Case Study: Trying GAMs in Motor Insurance . . . . . . . . . . . 132<br/>Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133<br/>A Some Results from Probability and Statistics . . . . . . . . . . . . . 135<br/>A.1 The Gamma Function . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br/>A.2 Conditional Expectation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135<br/>A.3 The Law of Total Probability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136<br/>A.4 Bayes’ Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br/>A.5 Unbiased Estimation of Weighted Variances . . . . . . . . . . . . 138<br/>B Some Results on Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br/>B.1 Cubic Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139<br/>B.2 B-splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145<br/>B.3 Thin Plate Splines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152<br/>C Some SAS Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165<br/>C.1 Parameter Estimation with Proc Genmod . . . . . . . . . . . . . . 165<br/>C.2 Estimation of and Testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166<br/>C.3 SAS Syntax for Arbitrary Deviance* . . . . . . . . . . . . . . . . 167<br/>C.4 Backfitting of MLFs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168<br/>C.5 Fitting GAMs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168<br/>C.6 Miscellanea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168<br/>References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171<br/>Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 |
| 520 ## - RESUMEN, ETC. | |
| Nota de sumario, etc. | Ajuste del precio de una póliza de seguro no vida implica el análisis estadístico de los datos seguros, teniendo en cuenta diversas propiedades del objeto asegurado y el titular de la póliza. Introducido por actuarios británicos, los modelos lineales generalizados (GLM) tienen por ahora convertido en un enfoque estándar utilizado para la fijación de precios en muchos países. El libro se centra en los métodos basados en GLM que se han encontrado útiles en la práctica actuarial. Teoría básica de GLM en un entorno seguro se presentó, con extensiones útiles que no son de uso común. El libro puede ser utilizado en la educación actuarial diseñado para cumplir con el Plan de Estudios Core Europea y está escrito para estudiantes actuariales, así como los actuarios en ejercicio. Para apoyar a los lectores, que contiene estudios de casos a partir de datos reales de cierta complejidad que están disponibles en la www. |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SEGUROS |
| Subdivisión general | PRECIOS |
| 9 (RLIN) | 25665 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | SEGUROS |
| Subdivisión general | MATEMÁTICAS |
| 9 (RLIN) | 25054 |
| 650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELO LINEAR (ESTADÍSTICA) |
| 9 (RLIN) | 25668 |
| 700 1# - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
| 9 (RLIN) | 25669 |
| Nombre de persona | Johansson, Bjørn, |
| Fechas asociadas al nombre | 1947 |
| 942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
| Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | |
| Koha tipo de item | LIBRO - MATERIAL GENERAL |
| Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Código de colección | Localización permanente | Localización actual | Localización en estanterías | Fecha adquisición | Proveedor | Forma de Adq | Precio normal de compra | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Número de Inventario | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Fecha último préstamo | Número de ejemplar | Coste, precio de reemplazo | Propiedades de Préstamo KOHA | Programa Académico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Satélite | Biblioteca Satélite | Fondo general | 2015-12-11 | Amazon-444444001-OC21276 | Compra | 153867.00 | Ej. 1 | BIB0001677 | 1 | 368.011 O379n | 024704 | 2019-05-14 | 2018-02-21 | 1 | 133400.00 | LIBRO - MATERIAL GENERAL | Matemáticas |
AK. 45 No. 205 - 59, Autopista Norte.
PBX: +60(1) 668 3600 - Bogotá.