Propuesta para determinar la metodología que reduce el descalce generado entre los activos financieros y los pasivos actuariales, optimizando el cálculo de la reserva técnica por insuficiencia de activos. : (Registro nro. 23063)
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000 -CABECERA | |
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Campo de control de longitud fija | 03855nmm a2200229 a 4500 |
008 - CAMPO FIJO DE DESCRIPCIÓN FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
Campo de control de longitud fija | 160202e2022 ck ck fq||d| 00| 0 spa d |
082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Número de clasificación Decimal | 510 |
Número de documento (Cutter) | D542p |
Número de edición DEWEY | 23 |
100 ## - ENCABEZAMIENTO PRINCIPAL--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Díaz Palma, Sergio Alejandro. |
9 (RLIN) | 41030 |
245 13 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
Título | Propuesta para determinar la metodología que reduce el descalce generado entre los activos financieros y los pasivos actuariales, optimizando el cálculo de la reserva técnica por insuficiencia de activos. : |
Medio físico | [Recurso Electrónico] / |
Mención de responsabilidad, etc. | Sergio Alejandro Díaz Palma. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC (PIE DE IMPRENTA) | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá (Colombia) : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2022 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 80 paginas. |
Otros detalles físicos | gráficos. |
502 ## - NOTA DE TESIS | |
Nota de Disertaciones | Tesis (Magíster en Ciencias Actuariales)<br/><br/><br/> |
520 ## - RESUMEN, ETC. | |
Nota de sumario, etc. | El siguiente estudio se enfoca en analizar diferentes metodologías para el cálculo de la reserva<br/>técnica por insuficiencia de activos (RIA), determinando cuál es la metodología que más reduce el<br/>descalce presentado entre los activos financieros y los pasivos actuariales seleccionados. Para<br/>realizar todo el estudio, se establecieron unos parámetros iniciales que van a determinar el<br/>comportamiento de las metodologías a evaluar. Algunos de estos parámetros son las tasas<br/>utilizadas para el cálculo de los valores presentes para los activos financieros y valores actuariales<br/>para los pasivos, la distribución de la cartera, el peso de cada instrumento en la misma, la<br/>distribución de esos pesos por cada instrumento, los instrumentos financieros utilizados por cada<br/>metodología, entre otros.<br/>La selección de los instrumentos impacta el cálculo de la reserva, por tal motivo realizar un análisis<br/>minucioso y un proceso de selección adecuado se convierte en objetivo principal en este estudio.<br/>Se utilizaron títulos de deuda TES, títulos de deuda en UVR, bonos ordinarios, acciones, índices y<br/>certificados de depósito a término (CDT´s). Lo anterior toda vez que, son instrumentos que tienen<br/>datos históricos que son públicos y de fácil acceso. La accesibilidad a la información es otro<br/>parámetro que delimitó la evaluación de las metodologías, pues muchas requieren de un análisis<br/>de la data histórica para realizar la selección de los activos que componen la cartera de inversión.<br/>Para este análisis se crearon calculadoras que proyectan los flujos futuros, así como su valor<br/>presente para los activos financieros y los pasivos actuariales. Adicionalmente, se simuló una<br/>cartera de pasivos de 3000 asegurados, los cuales son rentistas y pueden tener 1, 2 o ningún<br/>beneficiario.<br/>Con la información antes descrita, el análisis se basó en aplicar la metodología implementada por<br/>la Superintendencia Financiera de Colombia, Markowitz por retorno, Markowitz por volatilidad,<br/>Radio de Sharpe, inmunización por duración e inmunización por duración modificada. Se<br/>seleccionaron estas metodologías toda vez que son las que se usan actualmente en diferentes<br/>mercados a nivel internacional. La fecha de corte establecida para el desarrollo del trabajo es 31<br/>de diciembre de 2021 y comprende flujos a futuros de más de 60 años.<br/>De acuerdo con el análisis realizado en este documento, la metodología basada en inmunización<br/>por duración, de acuerdo con los parámetros inicialmente establecidos para el estudio, es la que<br/>mejor minimiza el descalce (objetivo de este trabajo), aunque se observó que la mayoría de las<br/>metodologías presentan comportamientos similares. La justificación de lo anterior se desarrolla en<br/>el capítulo 4. |
650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
9 (RLIN) | 44752 |
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DESCALCE |
650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RESERVA POR INSUFICIENCIA DE ACTIVOS (RIA) |
9 (RLIN) | 1269 |
650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | INMUNIZACIÓN DE PORTAFOLIOS |
9 (RLIN) | 45221 |
650 #0 - ASIENTO SECUNDARIO DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Nombre de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TESIS DE GRADO |
9 (RLIN) | 43245 |
700 ## - ENCABEZAMIENTO SECUNDARIO--NOMBRE PERSONAL | |
Nombre de persona | Salazar Gómez, July Andrea |
9 (RLIN) | 44753 |
Término relacionador | director. |
856 ## - ACCESO ELECTRÓNICO | |
Identificador uniforme del recurso URI | https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/2083 |
942 ## - ELEMENTOS KOHA | |
Fuente de clasificación o esquema de ordenación en estanterías | |
Koha tipo de item | TRABAJOS DE GRADO |
Disponibilidad | Mostrar en OPAC | Fuente de clasificación o esquema | Tipo de Descarte | Estado | Formato de Material | Localización permanente | Localización actual | Colección | Fecha adquisición | Proveedor | Forma de Adq | Precio normal de compra | Datos del ítem (Volumen, Tomo) | Préstamos totales | Signatura completa | Código de barras | Fecha última consulta | Número de ejemplar | Propiedades de Préstamo KOHA | Programa Académico |
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Préstamo Normal | Digital | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras | Biblioteca Jorge Álvarez Lleras | Fondo general | 2022-06-23 | Maestría en Ciencias Actuariales | Donación | 0.00 | Ej.1 | 510 D542p | D002139 | 2022-06-23 | 1 | TRABAJOS DE GRADO | Maestría en Ciencias Actuariales |